報告題目：最大化公司價值目标下保險費率，再保險與分紅控制策略優化
報告人：姚定俊
報告時間：2025年9月17日星期三 15:30-16:30
地 點：位育樓417
報告摘要：本文研究旨在最大化保險公司價值的最優股息和業務規模策略。雖然之前的研究通常假設保險公司隻能通過再保險來調整其業務規模，但本研究通過允許保險公司控制保費率，擴展了這一框架。在更現實的市場假設下，我們考察了兩種常見再保險類型——比例再保險和超額損失再保險——在套利和非套利情況下的聯合優化問題。我們推導出最優的股息和保費定價策略，以及相應的價值函數。結果顯示，随着盈餘的增加，保險公司應降低保費率并減少再保險覆蓋範圍。最優股息政策遵循一種障礙策略。文中還提供了經濟解釋和數值示例來闡明這些發現。
報告人簡介：姚定俊，男，南京财經大學金融學院教授，江蘇社科優青，江蘇省“333 工程”中青年學術帶頭人。研究方向包括随機控制，數理金融，風險管理等，在《中國科學》《European Journal of Operational Research》《Economic Modelling》《ASTIN Bulletin》等期刊發表論文 70 餘篇，主持國家自然科學基金，教育部人文社科基金，國家社科基金重大項目子課題等多項科研項目。