報告題目：反常亞擴散的随機控制、Girsanov 定理及期權定價
報告人：張帥琪
報告時間：2025年9月18日星期四 14:00-16:00
地點：位育樓217
報告摘要：反常亞擴散是比布朗運動慢的随機過程，具有“停滞”與“随機”的特點。報告将介紹我們近期由亞擴散驅動的随機控制問題方面的研究成果，涵蓋受控系統涵蓋随機微分方程、正-倒向随機微分方程 (FBSDE)，以及布朗運動與亞擴散之間的切換。在單調性條件下，我們證明了由亞擴散驅動的完全耦合 FBSDE 解的存在性和唯一性。探讨了随機最大值原理和動态規劃原理。由于亞擴散的固有結構，這些控制問題表現出确定性和随機性控制融合的特點。此外，給出亞擴散下的Girsanov定理，并運用到交易不活躍下的期權定價問題。
個人簡介：張帥琪中國礦業大學bat365在线唯一官网登录副教授，博士生導師。2012年畢業于中南大學，澳門大學博士後，新加坡國立大學博士後。主要從事随機分析，随機控制，保險精算領域的研究。主持國家自然科學基金面上項目，青年項目，天元國際交流項目，教育部人文社科基金規劃基金項目，江蘇省自然科學基金面上項目等。迄今在 控制領域三大頂刊之一的SIAM Journal on Control and Optimization, 概率權威刊物Stochastic Processes and their Applications, 方程權威刊物 Journal of Differential Equations, 精算權威刊物Scandinavian Actuarial Journal, System Control Letters, 中國科學:數學等刊物發表論文二十餘篇，出版“十四五”國家重點出版物《随機分析與控制簡明教程》。