報 告 人：姚經
報告時間：12月29日18:30-19:30
報告地點：騰訊會議991378788
報告題目：關于最優資本配置問題的一些近期研究
報告摘要：資本配置是金融與保險風險管理中的一項核心任務。一些廣為人知的資本配置原則，如"Euler原則"和" haircut原則"，已在銀行和保險行業中得到廣泛應用。配置資本的分配不僅可作為潛在損失的緩沖，也為相關風險提供了風險定價與績效評估的依據。本次報告中，我們将介紹我們研究團隊在該主題上的多項工作。具體而言，我們将資本配置問題構建為一個優化模型，并将尾部風險條件納入考量。本次報告主要基于Yang等(2025，IME)的研究以及近期的一些工作論文。
報告人簡介：姚經，應用經濟學博士，教育部引才計劃人才，重慶市巴渝學者講座教授，蘇州市優秀領軍人才。現任蘇州大學特聘教授，博士生導師和金融工程中心副主任。主要研究方向為随機優化和金融計算方法，風險度量，綠色金融和應用統計學習等。