報 告 人：謝傑華
報告時間：12月29日19:30-20:30
報告地點：騰訊會議991378788
報告題目：對數正态前景的漸近分數階随機占優
報告摘要：本文提出一類連續型漸近随機占優準則，将其作為長期決策場景下前景比較與排序的新型判定規則。該新準則不僅涵蓋已有的漸近一階與二階随機占優準則，更能在這兩個整數階之間，有效刻畫主體風險厭惡但非絕對排斥所有風險形式的決策者偏好特征—這類決策者的效用函數具有局部凸性特征。為此，本文首先提出漸近分數階随機占優的概念，并在對數正态分布的假設下，推導得到該占優準則的等價條件。進一步，為提升漸近分數階随機占優的可操作性，在對決策者效用函數施加邊際效用有限這一附加條件後，本文提出漸近分數階随機占優的衍生形式，将其定義為可操作型漸近分數階随機占優，并推導得到與之對應的等價分布特征。本文所提出的（可操作型）漸近分數階随機占優，為長期決策場景下的前景排序提供了更具完備性的判定準則。本研究揭示了決策者邊際效用的各類約束條件，對漸近随機占優準則的等價分布條件所形成的塑造作用；實證算例亦表明，本文新提出的（可操作型）漸近分數階随機占優準則可在實際中得到有效應用。
報告人簡介：謝傑華，教授、江西省首批“雙千計劃”領軍人才、江西省傑出青年基金項目獲得者、“瑤湖學者”特聘崗位獲得者，被聘為中國現場統計研究會風險管理與精算分會理事、中國工業與應用數學學會系統與控制數學專業委員會委員、江西省青年科技工作者協會會員。長期從事風險管理和精算、決策理論及方法、應用概率統計等多個領域的研究，在Mathematical Finance等金融數學領域權威期刊，Insurance: Mathematics and Economics、ASTIN Bulletin等精算學領域權威期刊，Fuzzy Sets and Systems、SCIENCE CHINA、SIAM: Theory of Probability and Its Applications等數學領域的權威期刊以及Decision Analysis等Informs旗下知名決策科學期刊上發表論文多篇。主持國家自然科學基金項目3項，江西省傑出青年基金、江西省自然科學基金重點項目等省部級項目8項。研究成果獲得江西省第二十次社會科學優秀成果三等獎。