報 告 人：李婧超
報告時間：12月29日20:30-21:30
報告地點：騰訊會議991378788
報告題目：對數正态前景的漸近分數階随機占優
報告摘要：本文提出一種全新的逼近方法，用以求解比例再保險與超額損失再保險組合形式下的最優自留額。本文假定保險人僅掌握個體索賠額的部分信息，并在De Vylder逼近法的研究思路基礎上，将索賠額的近似分布修正為超指數分布，以提升逼近精度；同時，針對保險人的最終破産概率，構建了對應的Padé逼近模型。為滿足Padé逼近的應用條件，本文采用Bowers Gamma逼近法，對保險人再保險後收取的保費、以及再保險後索賠額的前三階矩進行近似估計。本文亦推導得到一般性的逼近形式，在算例與細節分析中，則重點圍繞三階矩情形展開研究。随後，本文通過最小化近似破産概率，推導得出該再保險組合形式下的最優自留額求解公式。本文給出若幹數值算例，結果表明：本文提出的Bowers Gamma逼近結合Padé逼近方法，其拟合效果優于現有研究中平移Gamma逼近結合De Vylder逼近的方法。此外，本文還将上述數值結論拓展至含風險防控機制的情形中。
報告人簡介：李婧超，先後于澳大利亞墨爾本大學獲得學士、榮譽學士及博士學位。現任深圳大學數學科學學院副教授，碩士生導師，澳大利亞精算師協會精算師，深圳市海外高層次人才。主要從事保險精算及風險理論的研究。主持多項科研項目包括國家自然科學基金項目青年項目，廣東省自然科學基金面上項目，參與兩項科技部重點研發計劃子課題。在IME, JMAA，JCAM等高水平學術期刊上發表論文十多篇。